Российские актуарии узнали, как повысить точность расчета страховых тарифов

Основной темой симпозиума стало актуарное моделирование – построение математических моделей для прогнозирования страховых рисков и расчета тарифов. Расчет страховых тарифов – это ключевая задача актуариев в страховых компаниях, а точность этих расчетов напрямую влияет на маржинальность бизнеса и долю рынка страховых компаний. Обострение конкуренции в некоторых видах страхования (например, на рынке КАСКО) побуждает актуариев искать новые способы повышения точности расчета тарифов. Ведь те организации, которые первыми начнут рассчитывать тарифы индивидуально для каждого из клиентов, получат ощутимое конкурентное преимущество. Понимая эти тенденции рынка, Гильдия Актуариев решила провести практический семинар по современным методам моделирования.

Для решения этой задачи Гильдия Актуариев провела анализ решений и отраслевого опыта вендоров аналитического ПО, по результатам которого в качестве организаторов практикума пригласили экспертов из компании SAS.  Выбор в пользу SAS был сделан по нескольким причинам. Во-первых, SAS – это единственный крупный вендор аналитического ПО, который активно развивает практику применения аналитических технологий на российском страховом рынке. Уже шесть страховых российских компаний, в том числе три из топ-10, используют решения SAS. Поскольку у консультантов SAS есть понимание специфики страхового рынка и отраслевой опыт, это помогло подготовить качественный контент для семинара.

Во-вторых, одно из основных преимуществ SAS – это наличие международной экспертизы и большой опыт реализации проектов на базе углубленной аналитики в самых разных отраслях. Кроме того, компания SAS является одним из лидеров по экспертизе и количеству внедрений решений для соблюдения директив Solvency II в Европе. Поскольку в ближайшие два года Центральный банк планирует начать постепенное внедрение Solvency II и в России, внедрение новых требований ЦБ станет ключевой задачей для российских актуариев. По этой причине ознакомление актуарного сообщества с решениями уровня Enterprise, на основе которых был имплементирован ряд положений Solvency II в европейских страховых компаниях, также выглядела привлекательной для Гильдии Актуариев.

В рамках практического семинара эксперты SAS продемонстрировали актуариям, чем современные методы машинного обучения и построения прогнозных моделей отличаются от традиционных, в какой ситуации лучше использовать тот или иной подход и как с помощью ПО SAS проводить моделирование тарифов, используя алгоритмы.

Затем консультанты SAS совместно с актуариями шаг за шагом решили задачу прогнозирования убытков по КАСКО. В процессе решения особый акцент делался не столько на принципах работы алгоритмов, сколько на процессе создания предсказательных моделей на их основе. При сравнении различных методов моделирования эксперты в деталях раскрыли, как влияют на точность результатов квалификация аналитика, требования к качеству и процессу подготовки данных, выполнение предположений о статистических свойствах данных.

Вторая часть воркшопа была посвящена актуальному тренду российского финансового рынка – использованию дополнительных данных из внешних источников по клиентам, так как практика показывает, что и в банках, и в страховании данные из внешних источников (таких как социальные сети или данные от мобильных операторов) существенно повышают точность систем принятия решений. Эффект особенно заметен в бизнес-процессах, где объем внутренней информации по клиенту невелик. Как можно включать интересы и события из жизни страхователей из социальных сетей в процесс моделирования было наглядно показано на конкретном примере с использованием технологий текстовой аналитики SAS.

В организации этого непростого с технической и содержательной точек зрения семинара компании SAS помогли партнеры. Среди них Международная Актуарная компания (IAAC) – признанный лидер рынка актуарного консалтинга, которая осуществляла методологическую поддержку семинара и консультировала по актуальным задачам для актуариев. Компания КРОК предоставила облако для развертывания решений SAS, а Statcloud помогла с развертыванием в облаке аналитической инфраструктуры и проведением демонстрации возможностей решения SAS Enterprise Miner.

«С тематикой семинара мы попали в самую точку, – отмечает Степан Ванин, руководитель направления решений для страховых компаний. – Большинство актуариев знают о современных методах моделирования: нейронные сети, леса деревьев решений, градиентный бустинг – эти алгоритмы сегодня на слуху. Вместе с тем, немногие актуарии имеют практический опыт их использования. Воркшоп позволил восполнить этот пробел и вызвал огромный интерес среди участников. Свидетельством тому было большое количество глубоких вопросов – как по принципам работы алгоритмов, так и по методике их использования в страховании. Особый интерес вызвала возможность включать данные из внешних источников в оценку рисков страхователей. Надеюсь, что полученный опыт работы с современными методами машинного обучения, позволит актуариям начать активно применять их в задачах моделирования рисков и тем самым повысить финансовые показатели своих компаний».

«Считаю, что воркшоп был проведен на самом высоком уровне. Мы получили много положительных отзывов со стороны участников мероприятия. Не будет преувеличением сказать, что некоторые участики приехали на Симпозиум исключительно ради участия в семинаре SAS. Хочу отметить, что речь идет не только о высоком уровне проработки технической части контента. Очень важно, что выступавшие эксперты делились опытом использования машинного обучения в реальных проектах и постоянно проводили параллели между страхованием и другими отраслями. Все это вкупе с возможностью своими руками прикоснуться к современным методам машинного обучения и решить с их помощью реальную прикладную задачу сделали воркшоп чрезвычайно полезным для российского актуарного сообщества», – делится наблюдениями член ассоциации Гильдия Актуариев, руководитель управления рисками САО ЭРГО, к.э.н. Андрей Палкин.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ТАРИФОВ (ИНФОГРАФИКА)

О компании SAS

SAS является крупнейшей в мире частной IT-компанией, специализирующейся на разработке и продаже решений и услуг в области бизнес-аналитики.

Компания основана в 1976 году, и сегодня в ее офисах по всему миру работают более 14 тысяч сотрудников. В течение 41 года доход SAS постоянно возрастал и в 2016 г. достиг 3,2 млрд долларов. Клиентами SAS являются более 83 тысяч организаций в 158 странах мира. Среди них – 94 компании из первой сотни лидеров, включенных в список «2016 FORTUNE Global 500®». По данным IDC на середину 2017 года, SAS занимает около 30,5% мирового рынка углубленной аналитики.

В России и странах СНГ компания SAS начала работу в 1996 году. Заказчикам компания SAS предлагает полный спектр решений и услуг в области бизнес-аналитики: консалтинг, внедрение, обучение и техническую поддержку. Клиентами SAS в России и СНГ являются все 10 крупнейших российских банков (Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк и др.), РЖД, «Аэрофлот», лидеры рынка розничной торговли (X5 Retail Group, Азбука Вкуса и др.), крупнейшие компании из телекоммуникационного и топливно-энергетического секторов, государственные организации.