Принципы тарификации в автостраховании

Николай ВЫДРИН, начальник отдела актуарных расчетов и тарифной политики, СГ «АльфаСтрахование»
Если в обязательном страховании гражданской ответственности (ОСАГО) управлять бизнесом можно только за счет нетарифных факторов, то в страховании каско именно тарифы являются одним из важнейших инструментов влияния – благодаря отсутствию соответствующих нормативов. Тарифы создают возможности маневрирования – начиная от введения специальных условий работы с определенными посредниками и заканчивая откровенным демпингом.

Николай ВЫДРИН, начальник отдела актуарных расчетов и тарифной политики, СГ «АльфаСтрахование»

Если в обязательном страховании гражданской ответственности (ОСАГО) управлять бизнесом можно только за счет нетарифных факторов, то в страховании каско именно тарифы являются одним из важнейших инструментов влияния – благодаря отсутствию соответствующих нормативов. Тарифы создают возможности маневрирования – начиная от введения специальных условий работы с определенными посредниками и заканчивая откровенным демпингом.

Влияние тарифной сетки зачастую проявляется в разнонаправленных изменениях как коэффициента убыточности, так и андерратингового результата (оказывая эффект, выражающийся в росте или падении общего объема сборов). Более того, система тарифов косвенно влияет и на непрямые издержки компании от ведения бизнеса и, соответственно, на общий комбинированный коэффициент по всей линии бизнеса. Поскольку задача грамотной тарификации видится, прежде всего, в сохранение или достижение баланса между коэффициентом убыточности,андеррайтинговым результатом и общим коэффициентом по линии бизнеса, система тарифов должна быть, с одной стороны, достаточно простой (т.е. легкой в управлении и прозрачной для понимания), а с другой – достаточно сложной, чтобы адекватно отображать неоднородности рынка и быстро реагировать на изменения рыночной ситуации или стратегии компании.

Проблемы разработки тарифной сетки При попытках самостоятельной разработки тарифной сетки андеррайтеры, как правило, сталкиваются со следующими проблемами:

• Общая недостаточность статистических данных (малое количество наблюдаемых объектов)

• Изменчивость портфеля во времени (как в связи с внутренними причинами, т.е. проводимыми самой компанией специальными акциями, так и в связи с внешними причинами – действиями конкурентов и автодилеров по продвижению своих услуг и продуктов).

• Быстрое устаревание данных (неподконтрольное изменение внешних факторов, таких, как страховые суммы или стоимость запасных частей).

Для решения первой проблемы, как правило, прибегают к укрупнению подразделов масси-ва данных (группировке), основной принцип которого и является определяющим для дальнейшего вида всей системы тарифов. Самыми распространенными принципами в данный момент можно считать следующие:

• Объединение объектов в группы на основании средней страховой суммы (стоимостная тарифная сетка). Такое объединение позволяет, во-первых, хорошо ориентироваться по тарифной политике в целом т.к. дает мгновенный ответ на вопрос «По какому тарифу мы страхуем дешевые/ дорогие машины?», а во-вторых, при анализе агрегированных показателей принимать глобальные решения быстро и радикально. Однако эта система плохо учитывает не только разные условия эксплуатации автомобилей одной ценовой категории (в особенности это относится к «среднему классу» ТС, где присутствуют практически все типы автомобилей от пикапов до городских хетчбеков премиум-брендов), но и отличия в сервисной ценовой политике дилеров различных марок. Кроме того, систему трудно транслировать на подержанные автомобили.

• Объединение объектов в группы на основании принадлежности к определенной модели (помодельная тарифная сетка). Такое объединение, безусловно, избавлено от недостатковпредыдущего, однако, имеет свои, не менее существенные. Оно не позволяет рассчитать справедливые тарифы на значительную долю портфеля ни одним из актуарных методов, поскольку объем статистики по многим моделям (к примеру, не слишком популярным или только что появившимся на рынке) либо незначителен, либо отсутствует вовсе. Таким образом, основное внимание отдается уже присутствующим в портфеле моделям, а остальные, в сумме составляющие довольно значительную его часть, отдаются как бы на самотек. При изменении потока поступающих объектов реакция на него будет сильно затянута. Помодельная тарифная сетка хуже приспособлена для принятия и проведения глобальных решений, поскольку для реакции на какие-либо общие тенденции, к примеру, в каком-либо выбранном классе ТС, при ее использовании необходимо подтверждение этих тенденций для каждой модели, затронутой этими тенденциями. В результате, глобальное решение, принятое в противодействие этим тенденциям должно отразиться также на каждой модели, что, зачастую, бывает трудновыполнимо, поскольку требует синхронизированных действий во многих, на первый взгляд, не связанных частях тарификатора.

Недостатки традиционных тарифных сеток и их преодоление

Поскольку источником риска в автостраховании прежде всего считается водитель (в классическом случае страхователем, основным водителем и собственником ТС является один и тот же человек), то приведенные группировки можно рассмотреть как группировку относительно финансового положения покупателя (страхователя) авто или же группировку относительно его вкусовых предпочтений (в том числе, и по манере езды), на основании которых выбирается та или иная модель. Первая группировка, как было показано выше, является слишком общей, а вторая, напротив, слишком частной. Компромиссным решением в данном случае будет симбиотическая группировка, подразумевающая объединение сходных как по стоимости, так и по предназначению моделей автомобилей. У данной системы имеются некоторые недостатки, характерные для стоимостной тарифной сетки. В их числе можно назвать относительную индифферентность к разнице в сервисной ценовой политике дилеров различных марок, однако сглаживание остальных недостатков при сохранении преимуществ сеток обоих общепринятых типовв данном случае выглядит более существенным аргументом за принятие подобного подхода. Проблема различий в сервисной политике тесно связана с проблемой неподконтрольного изменения внешних условий и, на первый взгляд, может быть решена введением специальных коэффициентов, зависящих от марки ТС. Однако, такое введение непроизвольно ведет к переходу де факто к помодельной системе тарификации (поскольку в каждом форм-факторе у производителей, как правило, представлена одна модель), что, как было сказано выше, создает трудности контроля и управления ситуацией. Если же отталкиваться от того, что любые значительные изменения внешних условий происходят вследствие объективных факторов (таких, как, например, динамика кросс-валютных курсов или изменение таможенных пошлин на ввоз запасных частей), то логично полагать, что автопроизводители или импортеры (и, следовательно, их дилеры) одинаково затронутые каким-либо объективным фактором в долгосрочном периоде, одинаково на него отреагируют. Таким образом, вводимые коэффициенты стоит привязать к значениям того или иного выбранного глобального фактора. Например, для кросс-валютных курсов это коэффициент, зависящий от страны, производителя ТС. Подобный подход, с одной стороны, сильнее всего влияет именно на наиболее широко представленные в портфеле модели ТС (что решает задачу тонкого управления), а с другой – отображает глобальные тенденции на рынке (что позволяет работать на опережение в отношении мало представленных моделей).

В последствии, при расчете тарифов, надо помнить, что к некоторым из них – а может быть, и ко всем – будет применен этот коэффициент, поэтому уже имеющуюся статистику с целью ее укрупнения стоит от него «очистить», т.е. рассматривать как бы дисконтированные на этот коэффициент убытки.

То же самое замечание можно отнести ко всем дополнительным коэффициентам к базовому тарифу, которые предполагается использовать в системе тарифов. Таким образом, построение системы тарифов, как ни странно, начинается «с конца», т.е. с расчета коэффициентов по тарифным факторам. Коэффициенты рассчитываются исходя из объективно наблюдаемых данных, таких как, например, частота и размер среднего убытка, а также их распределение. Эти данные не зависят от проводимой в данный момент тарифной политики компании и менее волатильны во времени чем, к при-меру, коэффициент убыточности, что позволяет решить проблему изменчивости портфеля.

При проведении расчетов коэффициентов стоит обратить внимание на тот факт, что различные тарифные факторы зачастую не являются независимыми и, таким образом, их совокупное влияние нельзя расценивать как прямое произведение влияний каждого из них в отдельности. Более того, в принципе, всю систему тарифов можно построить в виде произведения коэффициентов, применяемых к единому базовому тарифу. Однако из-за упомянутых выше перекрестных зависимостей для корректного расчета необходим будет достаточный объем информации по каждой комбинации значений тарифных факторов, что крайне труднодостижимо в сегодняшних условиях.

От общего – к частному

Очевидно, что любая система тарифов, обсчитанная на «голых» данных является лишь основой для создания реально работающего тарификатора. После получения этой основы андеррайтерам крайне важно оценить возможности и цели компании по продвижению страхования каско и начать ее корпоративную индивидуализацию в соответствии с ними. Зачастую подобная индивидуализация может в чем-то части прямо противоречить за-и, если она является доминирующей, имеет смысл пересмотреть эти принципы и провести расчеты заново. Более того, даже в случае полной гармонии поставленных перед компанией целей, имеющихся у нее возможностей и заложенных в ее тарификатор принципов, роль индивидуального андеррайтинга является решающей при работе с единовременными крупными поступлениями (парками ТС) и принятии решений по отдельным ТС, которые могут оказать заметное косвенное влияние на бизнес (т.н. политические решения). Индивидуальный андеррайтинг, опираясь на систему базовых тарифов, тем не менее, увеличивает отклонения средних наблюдаемых тарифных ставок от введенных в ритейле и, увеличивая нестабильность портфеля, может негативно сказаться на некоторых из запланированных показателей. В то же время индивидуальный андеррайтинг позволяет более гибко подходить к клиентам, которых можно назвать ключевыми по каким-либо другим показателям.

Адекватный мониторинг вновь вводимой или измененной системы тарифов подразумевает анализ развития убытков и агрегированных показателей. Он возможен только спустя довольно продолжительный отрезок времени после введения или изменения системы, поэтому для целей ее верификации очень важно, чтобы в течение этого отрезка времени стратегическое направление развития, приоритеты в показателях и принципы построения тарифной политики компании оставались неизменными. Поскольку на конечные показатели имеют влияние как базовая система тарифов, так и индивидуальные андеррайтинговые решения, результаты мониторинга должны интерпретироваться с пониманием того, что, в зависимости от структуры портфеля влияние последних может быть решающим. Процесс построения адекватной системы тарифов не является замкнутым, а протекает циклично и его «жизненный цикл» можно представить в виде схемы 1.

Таким образом, серьезные отклонения общих показателей от цели могут свидетельствовать не только о некорректных принципах или расчетах, лежащих в основе тарификатора или ошибках корпоративной индивидуализации, но и о неверной политике в области единовременного страхования крупных объемов или ошибках при принятии тех или иных «политических» решений. Общие принципы тарификации, играющие одну из важнейших ролей во влиянии и управлении бизнесом, являются лишь камнем в основании всей системы тарифной политики компании.

Читать статью в pdf формате