Банковские риски в период большой неопределенности. Итоги конференции

Конференцию открыл Алекс Дозорцев, Менеджер по управлению финансовыми рисками и рисками финансовых компаний, Deloitte Israel. Сообщение представителя Deloitte Israel вызвало большой интерес, поскольку ситуация с эпидемией вируса в России развивается по схожему сценарию с другими странами, но с запозданием в месяц. По прогнозам Deloitte, кризис будет проходить в три стадии. На первой – государства принимают жесткие карантинные меры, ограничивая перемещение граждан и функционирование бизнеса в стране. Вторая стадия – фаза “аккордеона”, фаза большой неопределенности, когда правительствам приходится принимать решения методом проб и ошибок. Будут постепенно вводиться ослабления, но могут опять происходить локальные всплески вируса, когда правительствам опять придется вводить ограничительные меры. Такая фаза может продлиться от года до двух лет. После этого начнется третья фаза – возврат к нормальности. Но это не будет прежняя нормальность, это будет некая новая нормальность (new normal).

Данная ситуация заставляет кредитные организации менять управление рисками. Банкам сегодня необходимо провести ресегментацию клиентской базы, исходя из того, как те или иные отрасли подвержены влиянию кризиса. В краткосрочный период прежние статистические модели перестали работать, поэтому на первый план выходит экспертная оценка.

Для эффективного обновления базы данных и дальнейшего возобновления использования статистических моделей рекомендуется пересмотр определения Дефолта ( DoD – Definition of Default). Временные невыплаты по кредитам, которые в некоторых странах Европы были введены регулятором (например, в Бельгии), а в некоторых странах были введены добровольно банками, не должны быть автоматически определены как дефолт. При этом рекомендуется вести мониторинг поведения клиентов, которые заморозили выплаты по кредитам.

Ресегментация и мониторинг, помогут принять дифференцированные решения для различных клиентов.

Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу, Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), рассказал о последних данных, полученных бюро кредитных историй в апреле. Так в начале и середине апреля месяца произошло пике по всем видам кредитования, падение спроса составило от 60 до 90%. При этом объем онлайн-заявок практически не изменился. В конце апреля наметилось некоторое небольшое повышение и в офлайне. На фоне экстренного перехода ряда кредитных учреждений в онлайн, как считает В.Шикин, возникают новые специфические риски, в том числе, связанные с недобросовестными практиками заемщиков (мошенничество).

В эпоху кризиса очень важно двигаться максимально короткими итерациями, заявил в своем сообщении Амангелды Мамырбеков, топ-менеджер компании FIS,

Финансовые Информационные Системы. В FIS уже порядка десяти лет назад пришли к выводу, что необходимо использовать low-code в основе ключевых систем банка, чтобы оперативно вносить любые изменения под новые требования бизнеса и запросы рынка.

Банкам сегодня сложно спрогнозировать новый портрет розничного клиента, поскольку накопленной статистики по поведению потребителя в новых условиях еще нет. Финансовым институтам необходима возможность быстрой инициации проектов, чтобы как можно быстрее проверять новые гипотезы, выводить на рынок новые предложения, менять свою риск-стратегию. Low-code система от FIS использует бизнес-процессный подход. Клиенты могут видеть в реальном времени всю накопленную статистику по своим бизнес-процессам. При этом, компания готова предложить универсальную компетенцию по автоматизации бизнес-процессов. Система дает возможность визуального программирования пользовательских форм, интерфейсов. Банковскому специалисту без опыта программирования потребуется всего от двух недель до двух месяцев обучения, чтобы освоить low-code платформу FIS. Low-code платформа существенно ускоряет time-to-market и сокращает время на прототипирование. А.Мамырбеков считает, что сегодня банкам надо инвестировать не в вендора, а в обучение своих сотрудников, в свои компетенции.

Артур Александрович, генеральный директор, Объединенное кредитное бюро (ОКБ), выразил сомнение в том, что какие-либо ранее разработанные модели скоринга будут успешно работать в меняющейся ситуации. Ситуация во многом уникальна. И в такой ситуации важно понимать, как ведет себя кредитный портфель не только в вашем банке, но и в других аналогичных с точки зрения бизнеса институтах. Важно оценивать кредитный портфель, начиная с оценки качества входящего потока. Александрович рассказал об одном из последних ноу-хау на рынке – скоринге социального окружения, когда оценивается то, в какой среде живет заемщик. Такая модель скоринга имеет хорошую предсказательную силу, в том числе по молодым заемщикам.

Особое значение сегодня для банков имеет возможность обогащать данные по заемщикам дополнительной информацией, позволяющей вовремя диагностировать возможное ухудшение платежеспособности клиентов. Компания MobileScoring получает данные от консорциума банков и предоставляет информацию о текущем финансовом положении клиентов банков. Банки передают в единое хранилище анонимизированные копии смс и пуш-уведомлений, которые они отправляют своим клиентам. Информация в хранилище обновляется ежедневно и даже ежеминутно. MobileScoring преобразует эти данные в факты, события. На основе этих данных строятся более 600 параметров, которые используются в скоринговых моделях.

Виталий Щипков, генеральный директор MobileScoring, отметил, что банки сейчас вынужденно реагируют на ухудшение ситуации двумя возможными способами: общим ужесточением границ отсечения по скоринговым картам, а также экспертными ограничениями, которые накладываются по отраслевому принципу. Последнее, по словам В. Щипкова, достаточно грубая мера. Решение MobileScoring позволяет не отрезать целые отрасли, а точечно снижать лимиты, либо отказывать определенным клиентам, учитывая наличие у клиента постоянного сохраненного дохода и множества других параметров, характеризующих его финансовое поведение.

Данное решение применяется, как при одобрении кредитных заявок, так и в процессах Collection.

В настоящее время кредитные риски не концентрируются в каких-то отдельных сегментах, а растут равномерно, как свидетельствует из выступления Сергея Афанасьева, исполнительного директора, начальника управления статистического анализа Ренессанс Кредит. Люди теряют доходы и лишаются работы во всех сегментах экономики. Представитель банка отметил, что в апреле большую долю вышедших в раннюю просрочку клиентов составили пенсионеры, которые ранее считались наиболее стабильной группой в кризис. Просрочка, скорее всего, говорит о том, что этим заемщикам сейчас недоступны офлайн-каналы для оплаты кредитов, а привычка платить в онлайне у пенсионеров не сформирована. Есть большая группа людей и помимо пенсионеров, у которых не сформирована привычка платить в онлайне. В связи с этим, можно ожидать большую долю технической просрочки.

С. Афанасьев согласился с другими докладчиками, предупреждавшими о потенциальных рисках мошенничества при массовом онлайн-кредитовании. В онлайне необходимо внедрять сложные дорогие IT-решения по безопасности: биометрию, трекинг курьеров и так далее. Не все банки смогут себе это позволить. Также можно ожидать рост трансакционного фрода. Такой тренд был ярко выражен и в прошлом году – рост социальной инженерии и фишинга. Сейчас можно ожидать нового всплеска, поскольку у старых клиентов банков уже образовался определенный иммунитет, но новые клиенты могут о чаще попадаться на данный тип транзакционного фрода.

На внедрение новых скоринговых карт требуется два-три месяца, поэтому все оперативное реагирование в банках сводится к перестроению экспертных ручных правил. В самих скоринговых моделях фокус в последние годы направлен не столько на алгоритмы моделирования, сколько на использование новых источников данных. При этом, мобильные операторы строят свои скоринговые модели на геолокационных данных, а в последнее время геолокационные паттерны заемщиков полностью поменялись. Скоринговые модели таких поставщиков сейчас могут быстро деградировать, как ожидает Афанасьев.

Валерий Пивень, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА, считает, что падение цен на нефть для платежеспособности населения играет гораздо большее значение, чем фактор коронавируса.

Еще до кризиса позиция АКРА заключалась в том, что пузырь, который надувался в секторе потребительского кредитования в последние годы, не нес ничего хорошего для рынка. Агрессивный рост кредитных портфелей банков может привести к тому, что уровень дефолтности в кризис будет выше, чем в других секторах банковского бизнеса. АКРА предупреждало о таких тревожных факторах, как снижение реальных доходов населения после 2014 года, а также снижение доли дохода, которую население отправляет на сбережения. Рост потребительского кредитования означал, что население активно занимает “на еду”, кредиты компенсировали выпадающие доходы населения. Все большую роль играл фактор рефинансирования кредитной задолженности.

Согласно базовому сценарию АКРА, доля просрочки превысит 10%. Ситуация в розничном банковском секторе будет ухудшаться. Банки, которые агрессивно работали с низкодоходными группами населения, сейчас находятся в зоне наибольшего риска. Но, в целом, как отметил представитель агентства, розничные банки сегодня обладают достаточным запасом ликвидности, и на рынке пока вряд ли произойдут драматические перемены. Сейчас ключевой фактор, как считает В.Пивень, это время. Банковская система устойчива на определенном временном горизонте.

Организатор конференции: Финтех Лаб
Запись видеоконференции: https://youtu.be/0bI3FAP9Ki4