ГИС РНПК: НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОЦЕНКИ РИСКОВ

В начале этого года РНПК предложила своим клиентам-страховщикам новый аналитический инструмент, позволяющий более точно определять подверженность катастрофическим рискам портфелей застрахованных объектов. Как новая информационная система может помочь страховым компаниям, рассказал заместитель Председателя Правления РНПК Александр Щеглов.

ССТ: На рынке появилась новая система — ГИС РНПК. Что это такое и каковы ее функции?

Александр Щеглов: Аббревиатура ГИС расшифровывается как геоинформационная система. Это широкий класс систем, предназначенных для анализа данных, связанных с координатами. ГИС РНПК позволяет оценить подверженность катастрофическим рискам как отдельного объекта, так и портфеля объектов.

ССТ: О создании ГИС РНПК говорили несколько лет. Почему тема стала актуальной сейчас?

А. Щ.: Несколько лет проводились подготовительные работы: поиск российских организаций, способных построить модели катастрофических рисков, сбор необходимой первичной информации. Многие страховщики знакомы с похожими информационными продуктами иностранных перестраховщиков и брокеров, но РНПК изначально ставила задачу создать полностью российскую систему. В настоящее время, когда и перестрахование, и многие информационные продукты западных компаний в России недоступны, ставка на отечественные технологии полностью себя оправдала.

В силу специфики страхового регулирования и управления рисками, любая страховая компания передает все крупные риски в перестрахование. Если раньше российские страховщики имели возможность перестраховывать свои риски по всему миру, то сейчас ее фактически нет. Все крупные риски так или иначе оказываются в РНПК и начинают, как это называется в страховании, кумулировать.

Это происходит потому, что одно негативное событие может по факту захватывать не один договор страхования, а несколько.

Что мы неоднократно наблюдали.

Оценка кумуляции всегда была важной для РНПК задачей, поэтому в первые годы существования компании были созданы инструменты оценки межвидовой и территориальной кумуляции. Оценка последствий природных явлений существенно более сложная задача.

Природные катастрофические явления могут охватывать довольно большие территории и иметь очень тяжелые последствия, при этом они достаточно редки, что затрудняет использование для их оценки статистики прошлых лет по убыткам.

Принимая риск, страховщики зачастую с трудом могут оценить вероятность его подверженности природным катастрофам.

Еще сложнее оценить, какое количество объектов подвержены катастрофическому риску в большом портфеле застрахованных рисков.

ССТ: Насколько природные катастрофы характерны для нашей страны?

А. Щ.: По сравнению с Соединенными Штатами, Китаем, другими азиатскими странами, Россия не очень опасна с точки зрения природных катастроф. Например,

сейсмические риски в нашей стране относительно низкие, но в некоторых регионах они существенны: территории Кавказа и Крыма подвержены землетрясениям.

При этом там находится большое количество имущественных объектов, которые могут быть разрушены. Есть зона сейсмичности на Байкале, Дальнем Востоке, Алтае. Кроме того, на территории России могут случаться серьезные наводнения. То есть эти риски при заключении договора страхования игнорировать нельзя.

ССТ: Вы сказали, что в мире уже существуют аналогичные системы. В чем преимущества ГИС РНПК?

А. Щ.: Нельзя сказать, что мы создали что-то совершенно уникальное. Аналогичные системы на Западе были созданы достаточно давно. Другое дело, что у российских страховщиков к ним ограниченный доступ. К тому же в западных программах Россия всегда оценивалась несколько поверхностно. Это связано с тем, что для западных перестраховщиков наш страховой рынок всегда был относительно маленьким и не являлся приоритетным и важным.

При создании нашей системы использован большой объем первичной информации по природным явлениям, который был недоступен иностранным организациям. Методики анализа рисков адаптировались под специфики конкретных регионов.

ГИС РНПК рассчитана на широкое использование страховщиками. Все, кто заинтересован в ее использовании, могут к ней присоединиться на безвозмездной основе.

ССТ: А что эта система умеет?

А. Щ.: Прежде всего, она умеет показывать зоны риска по запросу страховщика в любом регионе России. Пока анализ проводится по двум рискам — землетрясения и наводнения.

Второй функционал системы позволяет рассчитать подверженность риску как по географической точке, так и по портфелю объектов. То есть система в заданной точке рассчитает вероятность наступления риска землетрясения или наводнения той или иной силы. При загрузке портфеля объектов система укажет, какие из них попадают в ту или иную зону риска, а также определит вероятность реализации этого риска.

Для сотрудников РНПК ГИС имеет расширенный функционал. Мы можем рассчитать не только подверженность риску, но и кумуляцию: программа спрогнозирует вероятность наступления неблагоприятного события, определит границы региона, которые будут затронуты, а также количество пострадавших объектов и масштабы ущерба. Это более сложная аналитическая задача, поэтому в настоящее время мы не предлагаем ее широкому кругу пользователей.

ССТ: Как наличие геоинформационной системы отразится на деятельности страховщиков? Их тарифы будут подсчитаны более точно?

А. Щ.: Уже в момент заключения договора страховщики будут понимать, есть ли в расположении объекта риск возникновения природных катастроф. Россия — большая страна, с самыми разнообразными природно-климатическими зонами. Вполне возможно, что застрахованный объект находится там, где риска землетрясения и наводнения в принципе нет. С другой стороны, если страховщик знает, что дан-

ный объект расположен в рисковой зоне, наверняка он будет учитывать это при расчете тарифа. Еще ГИС РНПК может оценить для страховщика весь исторический портфель его договоров.

Все вопросы, касающиеся развития ГИС, мы согласовываем с нашим акционером.
В настоящее время конкретные решения по дополнительным рискам пока не приняты. Возможно, система будет дорабатываться в части оценки сельхозрисков.

ССТ: А сама РНПК, рассчитав кумуляцию риска, будет предпринимать какие-то меры — например, менять тарифы при перезаключении договоров перестрахования в следующем году?

А. Щ.: Вопрос тарификации пока не стоит на повестке. Мы объективно понимаем, что основная составляющая тарифа — не катастрофический риск. Для нас, прежде всего, важно оценить наши собственные риски.

В прошлом году РНПК были приняты важные решения. Так как в одночасье никакой альтернативы по перестрахованию, кроме РНПК, для российских страховщиков не стало, все договоры перестрахования, все риски мы приняли на существовавших ранее условиях.

Сегодня мы находимся на стадии анализа своего портфеля, чтобы прежде всего определить размер необходимого капитала. Рассчитав необходимый капитал, нам в будущем потребуется определить тарифную политику, опираясь на его размер и статистику убытков.

Функционал системы позволяет рассчитать подверженность риску как по географической точке, так и по портфелю объектов. То есть система в заданной точке рассчитает вероятность наступления риска землетрясения или наводнения той или иной силы. При загрузке портфеля объектов система укажет, какие из них попадают в ту или иную зону риска, а также определит вероятность реализация этого риска.

ССТ: Как ГИС РНПК будет развиваться дальше? Будут ли добавляться какие-то другие риски?

А. Щ.: Все вопросы, касающиеся развития ГИС, мы согласовываем с нашим акционером. В настоящее время конкретные решения по дополнительным рискам пока не приняты. Возможно, система будет дорабатываться в части оценки сельхозрисков. Этот сегмент рынка активно развивается, плюс не так давно РНПК приняла существенный портфель сельхозрисков в перестрахование. Вероятно, катастрофические риски по данному виду риска недооценены.

Тарифы по сельскохозяйственным рискам рассчитывались на основе доступной статистики за 10–15 лет. Это небольшой объем данных для того, чтобы достаточно точно оценить катастрофические риски в зоне рискованного земледелия, которое характерно для нашей страны.