- 23 мая, 2018
- 144
Кредитное здоровье россиян улучшилось впервые за четыре последних квартала
Компания FICO (NYSE:FICO), мировой лидер в предиктивной аналитике и разработке систем для принятия управленческих решений, и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), крупнейшее бюро в России, фиксируют повышение Индекса кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index) (Таблица 1 в Приложении) впервые за четыре последних квартала. За прошедший год данный показатель вырос на 2 пункта и составил 94 пункта (в апреле 2017 года – 92 пунктов). При этом данное увеличение пришлось именно на 1 квартал 2018 года, три предыдущих квартала показатель Индекса оставался неизменным (92 пункта).
В 2015-2016гг. Индекс кредитного здоровья стремительно падал, достигнув рекордной отметки в 89 пунктов. Однако со второй половины 2016 года наметилась тенденция к его восстановлению. В настоящее время показатель Индекса «вернулся» на уровень I квартала 2015 года.
Компания FICO проанализировала данные НБКИ по кредитованию населения во всех федеральных округах России (Таблица 2 в Приложении). Увеличение Индекса за прошедший год наблюдалось во всех федеральных округах, за исключением Дальневосточного ФО, в котором данный показатель остался без изменений. В 1 квартале 2018 года наиболее значительное повышение данного показателя было отмечено в Уральском ФО – сразу на 5 пунктов. В Приволжском, Северо-Кавказском и Южном ФО значение Индекса оказалось на 4 пункта выше, чем годом ранее. В Центральном ФО рост составил 3 пункта, а в Северо-Западном и Сибирском ФО – 2 пункта.
При этом в 1 квартале 2018 года увеличение Индекса кредитного здоровья по сравнению с предыдущим кварталом также было отмечено во всех федеральных округах, за исключением Северо-Западного ФО (без изменений). В Северо-Кавказском ФО рост Индекса составил 3 пункта, в Приволжском, Сибирском и Уральском – по 2 пункта, а в Центральном, Дальневосточном и Южном – по 1 пункту.
По состоянию на 1 апреля 2018 года в трех округах значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный ФО – 98 пунктов. Следом за ним расположились Приволжский и Северо-Западный федеральные округа – 96 пунктов. Остальные ФО находятся ниже общероссийского уровня – Уральский (93), Южный (92), Северо-Кавказский (91), Дальневосточный (90) и Сибирский (87).
Индекс рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в 2 раза.
«После периода стабилизации в 2016 году, когда показатель Индекса снижался до своих исторических минимумов, в 2017 году – начале 2018 года наметилась тенденция по улучшению кредитного здоровья россиян, – комментирует директор по скорингам FICO Елена Конева. – По нашему мнению, это связано с тем, что качество кредитов, выданных до 2015 года, перестало ухудшаться и стабилизировалось. В свою очередь кредиты, выданные за последние 3-3,5 года, гораздо «качественнее» тех, что предоставлялись ранее. Однако, объем «плохих» долгов все еще остается довольно существенным. Поэтому кредиторы продолжают тщательно следить как за качеством новых кредитов, так и за риск-профилем тех своих заемщиков, у которых уже имеются действующие обязательства».
«Пик роста просроченной задолженности пришелся на 2015 – 1 половину 2016гг., в этот период показатель Индекса «упал» сразу на 7 пунктов, – считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – И только после этого в ситуации с «плохими» долгами наступила стабилизация. Уже больше года Индекс кредитного здоровья не только не ухудшается, но и постепенно отыгрывает свои позиции, «вернувшись» на уровень начала 2015 года. Вместе с тем, основные риски для генерирования просрочки остаются прежними – снижение или отсутствие роста реальных доходов населения. По этой причине кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за такими рыночными индикаторами, как уровень долговой нагрузки, а также ставить на "сигнал" (оперативный мониторинг финансового поведения заемщиков) портфели всех типов кредитов».
FICO и НБКИ предоставляют российским кредиторам данные, помогающие им лучше понимать, как развивается рынок кредитования, и формировать качественные кредитные портфели. Скоринг FICO® Score, доступный кредиторам в НБКИ, применяется более чем в половине ведущих российских банков.
FICO (NYSE:FICO) – компания, ранее известная под названием Fair Isaac, разрабатывает высококачественные приложения в сфере предиктивной аналитики, которые позволяют принимать точные решения. Технологии FICO применяются более чем в 90 странах. Разработки FICO, основанные на применении математических расчетов для предсказания поведения потребителей, оказали влияние на развитие многих отраслей бизнеса и изменили представление о том, как управлять рисками, предлагать продукты и услуги. FICO создала лучшие решения для оценки кредитных рисков, управления счетами заемщиков, минимизации убытков от мошеннических действий и формирования предложений клиентам. Большинство крупнейших мировых банков, ведущих страховых компаний, торговых сетей, медицинских и фармацевтических компаний и государственных ведомств используют решения FICO, чтобы ускорить темпы роста, держать под контролем риски, повышать доходность, обеспечивать выполнение законодательных требований и следовать тенденциям рынка. Сайт: www.fico.com Раздел новостей: www.fico.com/news
Национальное бюро кредитных историй (АО «НБКИ») предоставляет десятки современных высокотехнологичных решений в области контроля и оценки кредитных рисков, прогнозной аналитики. По состоянию на 1 апреля 2018 года Бюро консолидирует информацию о кредитах более 86 млн заемщиков, предоставляемую свыше 4 100 кредиторами, сотрудничающими с НБКИ.
Сайт: www.nbki.ru. Cтраница НБКИ в фейсбуке: http://www.facebook.com/nbki.ru.
Контакты: Константин Дробышев, руководитель пресс-службы НБКИ +7 (495) 221-78-37, доб. 161, + 7 (903) 782-08-92, e-mail: KDrobyshev@nbki.ru
Приложение
Таблица 1. Динамика Индекса кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index)
Период |
Значение индекса |
Октябрь 2008 |
114 |
Январь 2009 |
112 |
Апрель 2009 |
105 |
Июль 2009 |
100 |
Октябрь 2009 |
100 |
Январь 2010 |
103 |
Апрель 2010 |
106 |
Июль 2010 |
107 |
Октябрь 2010 |
110 |
Январь 2011 |
112 |
Апрель 2011 |
113 |
Июль 2011 |
114 |
Октябрь 2011 |
114 |
Январь 2012 |
115 |
Апрель 2012 |
113 |
Июль 2012 |
113 |
Октябрь 2012 |
111 |
Январь 2013 |
109 |
Апрель 2013 |
108 |
Июль 2013 |
104 |
Октябрь 2013 |
102 |
Январь 2014 |
102 |
Апрель 2014 |
100 |
Июль 2014 |
98 |
Октябрь 2014 |
97 |
Январь 2015 |
96 |
Апрель 2015 |
94 |
Июль 2015 |
92 |
Октябрь 2015 |
89 |
Январь 2016 |
90 |
Апрель 2016 |
89 |
Июль 2016 |
90 |
Октябрь 2016 |
91 |
Январь 2017 |
91 |
Апрель 2017 |
91 |
Июль 2017 |
92 |
Октябрь 2017 |
92 |
Январь 2018 |
92 |
Апрель 2018 |
94 |
Источники: НБКИ, FICO
Таблица 2. Значения индекса кредитного здоровья по федеральным округам РФ
Округ – Период |
Центральный |
Дальневосточный |
Приволжский |
Северокавказский |
Северо-западный |
Сибирский |
Уральский |
Южный |
Октябрь 2008 |
115 |
127 |
110 |
105 |
114 |
118 |
113 |
111 |
Январь 2009 |
113 |
125 |
108 |
105 |
113 |
115 |
112 |
109 |
Апрель 2009 |
107 |
109 |
102 |
99 |
105 |
105 |
104 |
102 |
Июль 2009 |
103 |
105 |
98 |
98 |
101 |
100 |
99 |
99 |
Октябрь 2009 |
102 |
106 |
98 |
100 |
101 |
99 |
98 |
99 |
Январь 2010 |
105 |
111 |
100 |
105 |
105 |
104 |
101 |
102 |
Апрель 2010 |
107 |
116 |
103 |
110 |
107 |
107 |
103 |
105 |
Июль 2010 |
109 |
116 |
105 |
112 |
109 |
107 |
104 |
106 |
Октябрь 2010 |
111 |
118 |
108 |
115 |
112 |
110 |
107 |
109 |
Январь 2011 |
113 |
120 |
111 |
117 |
114 |
113 |
110 |
111 |
Апрель 2011 |
113 |
120 |
111 |
118 |
114 |
114 |
111 |
111 |
Июль 2011 |
114 |
121 |
112 |
119 |
115 |
116 |
111 |
112 |
Октябрь 2011 |
115 |
120 |
112 |
118 |
116 |
115 |
111 |
113 |
Январь 2012 |
115 |
122 |
114 |
117 |
116 |
118 |
112 |
113 |
Апрель 2012 |
114 |
113 |
113 |
114 |
114 |
114 |
112 |
113 |
Июль 2012 |
114 |
113 |
113 |
112 |
114 |
113 |
111 |
112 |
Октябрь 2012 |
113 |
111 |
112 |
108 |
113 |
110 |
108 |
110 |
Январь 2013 |
113 |
109 |
111 |
107 |
112 |
108 |
104 |
108 |
Апрель 2013 |
112 |
106 |
110 |
102 |
110 |
104 |
102 |
106 |
Июль 2013 |
108 |
103 |
107 |
98 |
107 |
102 |
100 |
102 |
Октябрь 2013 |
106 |
100 |
104 |
95 |
104 |
99 |
98 |
99 |
Январь 2014 |
106 |
100 |
104 |
94 |
104 |
99 |
97 |
99 |
Апрель 2014 |
104 |
99 |
102 |
92 |
103 |
97 |
96 |
97 |
Июль 2014 |
102 |
98 |
100 |
90 |
101 |
95 |
94 |
95 |
Октябрь 2014 |
101 |
97 |
99 |
89 |
100 |
94 |
93 |
93 |
Январь 2015 |
100 |
96 |
98 |
89 |
100 |
93 |
93 |
93 |
Апрель 2015 |
97 |
94 |
96 |
87 |
97 |
90 |
91 |
90 |
Июль 2015 |
96 |
92 |
94 |
86 |
96 |
88 |
91 |
89 |
Октябрь 2015 |
93 |
88 |
91 |
84 |
93 |
85 |
89 |
86 |
Январь 2016 |
94 |
89 |
92 |
82 |
94 |
84 |
89 |
87 |
Апрель 2016 |
93 |
88 |
91 |
82 |
93 |
84 |
88 |
86 |
Июль 2016 |
94 |
89 |
92 |
85 |
95 |
85 |
90 |
87 |
Октябрь 2016 |
96 |
90 |
93 |
86 |
96 |
85 |
89 |
88 |
Январь 2017 |
95 |
90 |
93 |
88 |
95 |
85 |
89 |
88 |
Апрель 2017 |
95 |
90 |
92 |
87 |
94 |
85 |
88 |
88 |
Июль 2017 |
97 |
90 |
93 |
87 |
95 |
85 |
90 |
89 |
Октябрь 2017 |
97 |
89 |
94 |
88 |
95 |
85 |
90 |
90 |
Январь 2018 |
97 |
89 |
94 |
88 |
96 |
85 |
91 |
91 |
Апрель 2018 |
98 |
90 |
96 |
91 |
96 |
87 |
93 |
92 |
Источники: НБКИ, FICO