Как просчитать катастрофу

Российская Национальная Перестраховочная Компания (РНПК) — основной держатель всех российских крупных страховых рисков — разработала собственные модели оценки вероятных экономических последствий природных катастроф с учетом конкретных территорий и портфелей объектов. Заместитель председателя правления компании Александр Щеглов рассказал о возможностях использования этой разработки в самых разных сферах.

ССТ: Что такое природные катастрофы?

Александр Щеглов: Опасные явления в природе, в целом, вещь достаточно частая. Например, половодье — это не просто нередкое, но регулярное явление. Однако оно совершенно не обязательно приведет к каким-ли­бо негативным последствиям, на­пример, если произойдет там, где нет ни людей, ни строений. Катастрофа — это все-таки такая ситуация, когда опасное событие произошло и приве­ло или к человеческим жертвам, или вызвало существенный экономиче­ский ущерб.

В России ущерб от природных явле­ний меньше, чем от техногенных ка­тастроф. Наводнения, сильный ветер и пожары случаются довольно часто, но ущерб для страны от природных негативных явлений сравнительно невелик. А в интересах страхования важно учитывать вероятность явле­ния плюс его последствия.

Мы выделили два основных природ­ных риска, которые могут принести максимальный ущерб страховым портфелям и экономике страны в целом — наводнения и землетрясе­ния. Да, у нас не самая сейсмоопасная территория, но и не самая безопас­ная. В России есть несколько суще­ственных сейсмических зон, которые находятся на экономически значимых территориях: Сахалин, Дальний Вос­ток, Байкал, Алтай, Северный Кавказ.

ССТ: По характеру последствий земле­трясения отличаются от наводнений?

А. Щ.: Последствия наводнений — это, в первую очередь, человеческие жертвы. Во вторую — имущество част­ных лиц и малый бизнес. Крупный бизнес, инфраструктурные объекты от наводнений страдают крайне редко по очень простой причине — при строительстве учитывают возможные риски, ведь просчитать зону наводне­ния в конкретном месте несложно.

А вот от землетрясений пострадают все. Хотя, конечно, крупные промыш­ленные объекты в сейсмоопасных зонах должны строиться с учетом возможного землетрясения. Но всегда есть нюансы: землетрясение сильнее, чем ожидалось, или что-то было нару­шено при строительстве.

Страхование — это статистика. Мы наблюдаем статистику за предыду­щие годы и из нее делаем выводы. Но статистика для катастроф рабо­тает не очень хорошо по той простой причине, что чем они тяжелее, тем реже случаются и статистически плохо считаются.

ССТ: Какой же подход тут применим?

А. Щ.: Мы выбираем явление, ко­торое нас волнует, и моделируем его на основе физических законов, определяющих данное явление. Напри­мер, гидрология позво­ляет построить модель наводнений и экстрапо­лировать ее в будущее. Создается так называ­емый синтетический каталог событий. Для моделирования земле­трясений применяется геофизика.

Страхование — это статистика. Мы наблю­даем статистику за пре­дыдущие годы и из нее делаем выводы. Но статистика для ката­строф работает не очень хорошо по той простой причине, что чем они тяжелее, тем реже слу­чаются и статистически плохо считаются.

Далее для каждого события определяется распространение неблагоприятных факторов по территории. То есть, ка­кого масштаба будет наводнение, ка­кую территорию оно покроет, сколько времени и какой глубины будет стоять вода. По землетрясению, соответ­ственно, куда дойдет волна, какой она будет силы. Затем мы рассчитываем воздействие на объекты, например, страховой портфель какой-либо ком­пании или портфель муниципальных объектов. Просчитывается степень уязвимости: если объект с такими характеристиками подвергается вот такому воздействию, какой будет ущерб?

ССТ: Насколько точна такая модель?

А. Щ.: Важно понимать: мы не пред­сказываем события, мы оцениваем вероятность экономических послед­ствий в привязке к конкретным терри­ториям и портфелю объектов. Наша модель показывает, что с такой-то ве­роятностью может возникнуть ущерб на такую-то сумму. И с какой веро­ятностью будет катастрофическое событие, которое превысит всякие допустимые пределы.

РНПК сделала эти модели для себя, чтобы рассчитывать собственные стресс-сценарии и нагрузку на ка­питал, потому что мы — основной держатель всех крупных российских страховых рисков. Страховые ком­пании практически всегда, когда передают объекты в перестрахование, включают катастрофический риск.

Для страховщиков мы предложили достаточно простой продукт. Это информационная система РНПК, к ко­торой можно подключиться абсолют­но бесплатно и посмотреть, попадает ли объект, который предполагается застраховать, в зону риска. Сейчас мы предлагаем эту модель государ­ственным органам и коммерческим предприятиям.

Сейчас основная задача — продвижение: мы ищем партнеров и призываем всех желающих с нами сотрудничать

ССТ: Как им может быть полезна ваша разработка?

А. Щ.: В первую очередь, ее мож­но использовать для планирования мероприятий, направленных на по­вышение рискозащищенности или устранение последствий события.

Например, мы сотруд­ничаем с МЧС. Мето­дику моделирования наводнений мы разра­батывали совместно с ведомственным инсти­тутом МЧС. Но у МЧС, в первую очередь, стоит задача защиты людей, экономический ущерб для них вторичен. И в этом смысле их главный интерес — предсказать и, если не предотвратить, то уменьшить последствия от событий. Такая работа настроена на короткий период, они буквально посезонно работают. Наш подход немного более стратегический.

РНПК сделала эти модели для себя, чтобы рассчитывать собствен­ные стресс-сценарии и нагрузку на капи­тал, потому что мы — основной держатель всех крупных российских страховых рисков.

Мы умеем по минимальной инфор­мации о событии быстро посчитать его экономические последствия. Ока­залось, это очень востребовано. Мно­гим интересно быстро оценить, какие последствия будут или уже получены от произошедшего события, понять, каков его экономический масштаб.

ССТ: Есть ли планы регулярного со­трудничества с ФОИВами?

А. Щ.: Мы взаимодействуем с разны­ми министерствами и ведомствами, предполагаем выйти на периодиче­ский обмен данными. Мы видим, что наша разработка полезна для обще­ства, где пока что нет единой методи­ки для оценки ущерба от природных событий.

Наша основная роль — интегратор, объединя­ющий данные многих разных научных и ин­женерных учреждений, специализирующихся в различных областях как фундаментальных, так и прикладных исследований. Геофизики считают вероятность землетрясения, но эко­номики не касаются. А кто-то, наоборот, уме­ет посчитать экономические последствия, допустим, в строительстве от ударной волны, но когда она придет и какой силы будет, рассчи­тать не могут.

У нас в стране блестящие ученые, талантливые инженеры, великолепные экономисты, а мы нахо­димся между ними и учимся соединять их данные и исследования. Тем самым РНПК решает пробле­му «последней мили»: доведение научной работы до ее практического применения в экономике, в строительстве или в управлении территория­ми — это тоже сложная задача. И мы, я надеюсь, с ней справляемся.

Другое дело, что мы пока в самом начале этого пути. Активным продвижением наших разработок мы занялись только в этом году. Интерес к ним есть, но пока он не реализовался в какие-либо большие завершенные проекты.

ССТ: А как строится ваше партнерство с НСИС?

А. Щ.: НСИС готов начать с нами сотрудниче­ство. Речь идет о том, чтобы сделать нашу инфор­мацию доступной более широкому кругу людей в удобной для них форме. Все-таки, работа с фи­зическими лицами — это не специфика РНПК, но мы можем предоставить партнеру методоло­гию и информацию.

Мы в процессе разработки финальной модели нашего сотрудничества.

Сейчас видятся два направления.

1. Предоставить физическим лицам в личном кабинете в НСИС информацию, находятся ли их объекты в зоне риска.
2. Аналитика для страховых компаний, чтобы они могли лучше понять, насколько их портфель застрахованной недвижимости подвержен катастрофическим рискам.

ССТ: Какие ваши планы в текущем году?

А. Щ.: Сейчас основная задача — продвижение: мы ищем партнеров и призываем всех желающих с нами сотрудничать.

Второе направление нашей ра­боты — климатические риски. Это очень широкая тема и, чтобы добиться каких-то понятных резуль­татов, мы на первом этапе хотим ее сузить до реализации климати­ческих рисков в сельском хозяйстве в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

Мы сейчас проработали два риска подробно (наводнения и землетря­сения), но опасных явлений, есте­ственно, больше. Пожары, сильные ветры, засухи и т. д. Мы хотим сделать первый шаг — создать полноцен­ные российские карты рисков. Они существуют, но все разрознены, имеют разную степень достоверности и полноты. Мы же хотим сделать ком­плексный ресурс по всем значимым рискам.

Конечно, есть зарубежные серви­сы, подобные нашему, но модели РНПК для территории нашей страны гораздо более точные. Мы планируем использовать их не только в России, но и предлагать дружественным странам.