Расчет премии за риск, связанный с колебаниями курсов валют
Михаил КРЕТОВ, актуарий Департамента развития страховых продуктов, ООО «Первая страховая компания» В статье представлена методика и пример расчета премии за риск страховщика, связанный с волатильностью курсов валют. Методика разработана в целях обеспечения финансовой устойчивости страховщика, несущего на себе риск колебания курса валют. Главной идеей является распределение бремени на покрытие риска волатильности валют между страхователями, заключающими […]
Читать